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niangari


Saludos a todos! Espero que estén bien. Escribo para ver si me dan ideas. He generado una columna con precios simulados aleatoriamente de un activo X.

Ahora necesito generar datos igualmente aleatorios pero correlacionados con el primero (en base a un coeficiente de correlación variable).

La fórmula que estoy usando para generar los precios aleatorios es esta: 

=PRECIO ANTERIOR * DISTR.LOG.INV(ALEATORIO(),RETORNO ESPERADO ANUAL-(0.5*VOLATILIDAD ANUAL),VOLATILIDAD ANUAL/RAIZ(252))
=PRECIO ANTERIOR*DISTR.LOG.INV(ALEATORIO(),RETORNO ESPERADO (MEDIA),DESVIACIÓN ESTÁNDAR)

Necesito generar varios precios correlacionados en determinado grado con los primeros precios pero con su propia volatilidad y retorno esperado (media).

¿alguna idea para lograrlo? 

Gracias!
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Spot simulation.xlsx
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wibly


Hola niangari,

La consulta está planteada MUY abierta... te paso una propuesta en la que creo las G y H con la herramienta GENERACION DE NUMEROS ALEATORIOS (Dentro de DATOS >>> ANALISIS DE DATOS... para que te aparezca esta opción debes tener instalado el Complemento de Analisis de Datos, o algo similar, no recuerdo exactamente).

Hay infinitas formas de hacerlo y podrías precisar más en cuanto a las condiciones que deben cumplir los precios correlacionados.

Saludos

(tengo problemas para subir el archivo... vuelvo a intentar más tarde)

wibly


Adjunto archivo
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Spot simulation adw.zip
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niangari


Adrián gracias por la respuesta. Quizás no me expliqué bien. Lo que necesito es que los datos aleatorios que se generen tengan un grado de correlación con otra columna de datos que  también se generaron aleatoriamente. Es decir que yo ingrese un coeficiente de correlación "meta" (entre -1 y 1) ejemplo 0.70 y que los números aleatorios al final muestren una correlación cercana a ese 0.70.

De todas formas me parece que he encontrado una forma de hacerlo. Voy a dar por resuelto este tema, y lo reabro si encuentro algo más de valor que agregar o alguna pregunta.

Voy a trabajar en base al siguiente documento, lo adjunto acá porque le puede ser de utilidad a la comunidad.

Vino de la siguiente página web: http://www.afmet-online.org/

Saludos,

EDIT: No pude adjuntar los archivos pero dejo el link de donde lo descargué: http://www.afmet-online.org/jfmet_files/winter2010/Generating_Normally_Distributed_Random_Numbers_in_Excel.pdf

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